Sonderforschungsbereich (SFB) 475
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Seit dem 1. Juli 1997 ist an der Universität Dortmund der Sonderforschungsbereich 475 "Komplexitätsreduktion in multivariaten Datenstrukturen" eingerichtet worden. Hier arbeiten Wissenschaftler der Fachrichtungen Statistik, Informatik, Mathematik, Maschinenbau, Biometrie, Medizin, Wirtschafts- und Ingenieurwissenschaften der Universitäten Dortmund, Essen und Bochum sowie der Institute für Wirtschaftsforschung (RWI Essen), für Arbeitsphysiologie (IfADo, Dortmund) und der Chirurgischen Klinik (Dortmund) interdisziplinär zusammen.
Hauptziel des SFB ist die Erforschung datenorientierter statistischer Modellbildung für komplexe Fragestellungen in den empirischen wie experimentellen Wissenschaften.
Ein Anwendungsschwerpunkt ist die Analyse von Wirtschaftsdaten, die auf Kapitalmärkten, bei der Konjunkturdiagnose und bei Wirtschaftsprognosen in nahezu unbegrenzter Menge vorliegen. Der Sonderforschungsbereich will Methoden und Strategien entwickeln, um aus diesen umfangreichen und komplexen Datenmengen die wesentlichen Informationen herauszuarbeiten.
Die statistische Untersuchung und Modellierung von biologischen und medizinischen sowie ingenieurwissenschaftlichen Phänomenen ist ein zweiter Schwerpunkt. Eine Analyse der Daten, die z. B. am Krankenbett auf der Intensivstation online erfasst werden oder bei komplexen Produktionsprozessen anfallen, soll den Entscheidungsträgern praktisch zeitgleich zu Diagnose und geeigneter Beeinflussung zur Verfügung gestellt werden.
Insgesamt ist der wechselseitige Austausch von neu entwickelten statistischen Methoden einerseits und datenintensiven Anwendungen in den Bio-, Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften andererseits ein Charakteristikum des SFB 475.
Der Sonderforschungsbereich verfügt derzeit über jährlich etwa eine Million € bei etwa 20 zusätzlichen Mitarbeiterstellen.
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Issue Date | Title | Author(s) |
2005-12-14T09:10:34Z | Approximating data with weighted smoothing splines | Davies, P. L.; Meise, M. |
2005-12-14T09:10:20Z | Testing the parametric form of the volatility in continuous time diffusion models - an empirical process approach | Dette, Holger; Podolskij, Mark |
2005-12-14T09:10:08Z | Robust detail-preserving signal extraction | Fried, Roland; Gather, Ursula; Lanius, Vivian |
2005-12-14T09:09:53Z | Computing the Least Quartile Difference Estimator in the Plane | Bernholt, Thorsten; Nunkesser, Robin; Schettlinger, Karen |
2005-12-14T09:09:38Z | A simple test for the parametric form of the variance function in nonparametric regression | Dette, Holger; Hetzler, Benjamin |
2005-11-07T11:53:30Z | Empirical likelihood estimators for the error distribution in nonparametric regression models | Kiwitt, Sebastian; Nagel, Eva-Renate; Neumeyer, Natalie |
2005-11-07T11:40:34Z | Local Models in Register Classification by Timbre | Ligges, U.; Luebke, K.; Raabe, N.; Szepannek, G.; Weihs, C. |
2005-11-07T11:40:20Z | Kolmogorv-Smirnov-type testing for the partial homogeneity of Markov processes - with application to credit risk | Dette, Holger; Weißbach, Rafael |
2005-11-07T11:40:01Z | D-optimal plans in observational studies | Morik, Katharina; Pumplün, Constanze; Rüping, Stefan; Weihs, Claus |
2005-11-07T11:39:49Z | Determination of hyper-parameters for kernel based classification and regression | Christmann, Andreas; Luebke, Karsten; Marin-Galiano, Marcos; Rüping, Stefan |
2005-10-12T06:59:30Z | Optimisation of the shear forming process by means of multivariate statistical methods | Auer, Corinna; Ewers, Roland; Henkenjohann, Nadine; Kleiner, Matthias; Kunert, Joachim |
2005-10-12T06:59:17Z | A note on estimating a monotone regression by combining kernel and density estimates | Birke, Melanie; Dette, Holger |
2005-10-12T06:59:06Z | Matrix measures and random walks | Dette, Holger; Reuther, Bettina; Studden, W. J.; Zygmunt, M. |
2005-10-12T06:58:52Z | Comparing Knowledge-Based Sampling to Boosting | Scholz, Martin |
2005-10-12T06:58:36Z | Similarity Measures for Clustering SNP Data | GENICA Network; Ickstadt, Katja; Selinski, Silvia |
2005-10-12T06:58:23Z | Estimating a bivariate density when there are extra data on one or both components | Hall, Peter; Neumeyer, Natalie |
2005-10-12T06:58:03Z | Bowker's Test for Symmetry and Modifications within the Algebraic Framework | Krampe, Anne; Kuhnt, Sonja |
2005-10-12T06:57:48Z | The Lorenz curve in economics and econometrics | Kleiber, Christian |
2005-10-12T06:57:36Z | On the Complexity of Rule Discovery from Distributed Data | Scholz, Martin |
2005-10-12T06:57:25Z | Classification-relevant Importance Measures for the West German Business Cycle | Enache, Daniel; Garczarek, Ursula; Weihs, Claus |
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