Autor(en): | Chown, Justin Bissantz, Nicolai Dette, Holger |
Titel: | Goodness-of-fit testing the error distribution in multivariate indirect regression |
Sprache (ISO): | en |
Zusammenfassung: | We propose a goodness-of-fit test for the distribution of errors from a multivariate indirect regression model. The test statistic is based on the Khmaladze transformation of the empirical process of standardized residuals. This goodness-of-fit test is consistent at the root-n rate of convergence, and the test can maintain power against local alternatives converging to the null at a root-n rate. |
Schlagwörter: | hypothesis testing regularization multivariate regression inverse problems indirect regression estimator |
URI: | http://hdl.handle.net/2003/37835 http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-19830 |
Erscheinungsdatum: | 2018 |
Enthalten in den Sammlungen: | Sonderforschungsbereich (SFB) 823 |
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