Autor(en): | Krämer, Walter Runde, Ralf |
Titel: | Diagnostic checking in linear processes with infinite variance |
Sprache (ISO): | en |
Zusammenfassung: | We consider empirical autocorrelations of residuals from infinite variance autoregressive processes. Unlike the finite-variance case, it emerges that the limiting distribution, after suitable normalization, is not always more concentrated around zero when residuals rather than true innovations are employed. |
URI: | http://hdl.handle.net/2003/4876 http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-15019 |
Erscheinungsdatum: | 1998 |
Provinienz: | Universitätsbibliothek Dortmund |
Enthalten in den Sammlungen: | Sonderforschungsbereich (SFB) 475 |
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