Autor(en): | Dette, Holger |
Titel: | Estimation of Integrated Volatility in Continuous Time Financial Models with Applications to Goodness-of-Fit Testing |
Sprache (ISO): | en |
Schlagwörter: | continuous time financial model model diagnostics diffusion process heteroscedasticity pseudo residuals parametric bootstrap estimation of integrated volatility delta-method |
URI: | http://hdl.handle.net/2003/4903 http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-6672 |
Erscheinungsdatum: | 2004 |
Provinienz: | Universitätsbibliothek Dortmund |
Enthalten in den Sammlungen: | Sonderforschungsbereich (SFB) 475 |
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