Autor(en): | Sibbertsen, Philipp |
Titel: | S-estimation in the nonlinear regression model with long-memory error terms |
Sprache (ISO): | en |
Zusammenfassung: | In this paper we consider the asymptotic distribution of S-estimators in the nonlinear regression model with long-memory error terms. S-estimators are robust estimates with a high breakdown point and good asymptotic properties in the iid case. They are constructed for linear regression. In the nonlinear regression model with long-memory errors it turns out, that S-estimators are asymptotically normal with a rate of convergence of n^1-H , 1/2<H<1. But the distribution depends heavily on the unknown parameter vector. |
Schlagwörter: | long-range dependence nonlinear regression model robustness |
URI: | http://hdl.handle.net/2003/4923 http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-5408 |
Erscheinungsdatum: | 1999 |
Provinienz: | Universitätsbibliothek Dortmund |
Enthalten in den Sammlungen: | Sonderforschungsbereich (SFB) 475 |
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