Autor(en): | Fried, Roland |
Titel: | Robust shift detection in time-varying autoregressive processes |
Sprache (ISO): | en |
Zusammenfassung: | Tests for shift detection in locally-stationary autoregressive time series are constructed which resist contamination by a substantial amount of outliers. Tests based on a comparison of local medians standardized by a highly robust estimate of the variability show reliable performance in a broad variety of situations if the thresholds are adjusted for possible autocorrelations. |
Schlagwörter: | Jump Outlier Test resistance Time series |
URI: | http://hdl.handle.net/2003/25859 http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-14255 |
Erscheinungsdatum: | 2008-11-26T14:11:10Z |
Enthalten in den Sammlungen: | Sonderforschungsbereich (SFB) 475 |
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