Autor(en): | Zähle, Henryk |
Titel: | Approximation of SDEs by population-size-dependent Galton-Watson processes |
Sprache (ISO): | en |
Zusammenfassung: | A certain class of stochastic differential equations, containing the Cox-Ingersoll-Ross model and the geometric Brownian motion, is considered. The corresponding solutions are approximated weakly by discrete-time population-size-dependent Galton-Watson processes with immigration. The long-time behavior of the limiting processes is also investigated. |
Schlagwörter: | stochastic differential equation Galton-Watson process populationsize-dependent branching weak convergence martingale problem Doob-Meyer decomposition Cox-Ingersoll-Ross model |
URI: | http://hdl.handle.net/2003/25998 http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-14437 |
Erscheinungsdatum: | 2009-01-14T11:41:53Z |
Enthalten in den Sammlungen: | Preprints der Fakultät für Mathematik |
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