Autor(en): | Glaser, Sven |
Titel: | A law of large numbers for the power variation of fractional Lévy processes |
Sprache (ISO): | en |
Zusammenfassung: | We prove a law of large numbers for the power variation of an integrated fractional process in a pure jump model. This yields consistency of an estimator for the integrated volatility where we are no longer restricted to a Gaussian model. |
URI: | http://hdl.handle.net/2003/30626 http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-10955 |
Erscheinungsdatum: | 2013-09-30 |
Enthalten in den Sammlungen: | Preprints der Fakultät für Mathematik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
mathematicalPreprint-2013-11.pdf | 376.12 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource ist urheberrechtlich geschützt. |
Diese Ressource ist urheberrechtlich geschützt. rightsstatements.org