Autor(en): Löser, Robert
Wied, Dominik
Ziggel, Daniel
Titel: New backtests for unconditional coverage of the expected shortfall
Sprache (ISO): en
Zusammenfassung: We present a new backtest for the unconditional coverage property of the ES. The test statistic is available for finite out-of-sample size which leads to better size and power properties compared to existing tests. Moreover, it can be easily extended to a multivariate test.
Schlagwörter: model risk
expected shortfall
multivariate backtesting
Schlagwörter (RSWK): Risikomaß
Statistischer Test
URI: http://hdl.handle.net/2003/35286
http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-17329
Erscheinungsdatum: 2016
Enthalten in den Sammlungen:Sonderforschungsbereich (SFB) 823

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