Autor(en): | Brauer, Marcel Rohde, Angelika |
Titel: | 'Change in space’-point estimation, Part I: Lower bound for rates of consistency |
Sprache (ISO): | en |
Zusammenfassung: | Given n discrete observations of a homogeneous diffusion process with a piecewise constant diffusion coefficient containing one point of discontinuity p0, we study the semiparametric problem of estimating its 'change in space'- point p_0 in the high-frequency setting. We establish a lower bound for the minimax rate of convergence n^--3/4, which is slower than the n^-1-rate in traditional change-point problems. |
URI: | http://hdl.handle.net/2003/35299 http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-17342 |
Erscheinungsdatum: | 2016 |
Enthalten in den Sammlungen: | Sonderforschungsbereich (SFB) 823 |
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