Statistische Besonderheiten von Finanzmarktdaten

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DC Field	Value	Language
dc.contributor.author	Krämer, Walter	de
dc.date.accessioned	2004-12-06T18:49:45Z	-
dc.date.available	2004-12-06T18:49:45Z	-
dc.date.issued	2000	de
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/2003/5202	-
dc.identifier.uri	http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-15198	-
dc.description.abstract	Finanzmarktdaten wie Zinsen, Aktien- oder Wechselkurse und andere spekulative Preise setzen sich durch verschiedene Besonderheiten von sonstigen ökonomischen Zeitreihendaten ab. Dieser Artikel untersucht die Konsequenzen dieser Besonderheiten für die rationale Bewertung von Finanzinstrumenten und für verschiedene, in finanzwirtschaftlichen Anwendungen angewandte statistische Schätzungen und Tests.	de
dc.format.extent	1728348 bytes	-
dc.format.extent	270997 bytes	-
dc.format.mimetype	application/pdf	-
dc.format.mimetype	application/postscript	-
dc.language.iso	de	de
dc.publisher	Universitätsbibliothek Dortmund	de
dc.subject.ddc	310	de
dc.title	Statistische Besonderheiten von Finanzmarktdaten	de
dc.type	Text	de
dc.type.publicationtype	report	en
dcterms.accessRights	open access	-
Appears in Collections:	Sonderforschungsbereich (SFB) 475

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