Runde, Ralf2004-12-062004-12-061998http://hdl.handle.net/2003/485210.17877/DE290R-15018In dieser Arbeit wird die asymptotische Nullverteilung des empirischen Autokorrelationskoeffizienten und des von Neumann ratio hergeleitet, wenn die Stichprobe aus einer Cauchy-verteilten Grundgesamtheit oder aus dem Anziehungsbereich einer Cauchy-Verteilung stammt. Für die Dichte der Grenzverteilung wird eine Reihendarstellung entwickelt, so daß asymptotische Signifikanzpunkte der Autokorrelationstests mittels numerischer Methoden berechnet werden können.enUniversitätsbibliothek Dortmund310Autokorrelationstests bei Cauchy-Verteilten Zufallsvariablenreport