Zähle, Henryk2009-10-202009-10-202009-10-20http://hdl.handle.net/2003/2645410.17877/DE290R-14158Es wird ein aktuarielles Modell für die Portabilität der Alterungsrückstellungen in der deutschen Privaten Krankenversicherung (PKV) präsentiert, das im Gegensatz zu herkömmlichen PKV-Modellen auf einer (altersdynamischen) Einteilung des Versichertenbestandes in bestimmte Risikoklassen basiert. Das Modell erlaubt eine mathematisch exakte und versicherungstechnisch zufrieden stellende Lösung für das Problem der Portabilit ät der Alterungsrückstellungen: Die Storno-Option sollte bei der Bestimmung der Prämien praktisch unberücksichtigt bleiben, während bei der Ausübung der Storno-Option dem kündigenden Versicherungsnehmer ein Kapital in Höhe des erwarteten Barwertes der noch folgenden Leistungsüberschüsse bedingt auf die aktuelle Risikoklasse des Versicherungsnehmers mitzugeben ist.enPreprints der Fakultät für Mathematik ; 2009-11Private KrankenversicherungAlterungsrückstellungMarkovprozesselementare bedingte Wahrscheinlichkeitelementarer bedingter Erwartungswert610preprint