Statistischer Qualitätsvergleich von Kreditausfallprognosen

Abstract

Die statistische Qualität von Kreditausfallprognosen läßt sich auf unterschiedliche Art und Weise messen und vergleichen. Die vorliegende Arbeit faßt die in der Literatur gemachten Vorschläge zusammen und diskutiert deren Eignung für das Alltagsgeschäft von Kreditausfallprognosen im Privatkundenbereich. Es zeigt sich, daß nicht alle Qualitätskriterien hier sinnvoll anzuwenden sind. Insbesondere scheinen die etwa in der Meteorologie beliebten Brier Scores und verwandte Kriterien für diese Anwendungen nur schlecht geeignet.