Authors: Fender, Thomas
Title: Empirische Risiko-Minimierung für dynamische Datenstrukturen
Language (ISO): de
Abstract: Strukturen in Datensätzen sollen häufig durch einen funktionalen Zusammenhang dargestellt werden. Die Grundlage zur bestmöglichen Anpassung einer Funktion an die vorliegende Datenstruktur bezüglich eines geeignet gewählten Maßes ist in der Regel die Minimierung eines erwarteten Verlusts, des Risikos. Bei unbekannter Verteilung ist das empirische Risiko ein nahe liegender Ersatz. Bei unabhängig identisch verteilten Beobachtungen und nur geringen Voraussetzungen hat dieses empirische Risikominimierungsverfahren (ERM-Prinzip) gute Konsistenzeigenschaften. Die Theorie ist zusammen mit der darauf aufbauenden strukturellen Risiko-Minimierung die Grundlage für verschiedene Methoden der statistischen Lerntheorie, wie z.B. Support Vector Machines (SVM). Auf Grund der limitierenden Voraussetzungen des ERM-Prinzips ist es nicht zulässig, die SVM auf Daten mit Abhängigkeitsstrukturen anzuwenden. Die Analyse dynamischer, meist zeitlicher Strukturen nimmt aber einen immer größeren Platz in der modernen Datenanalyse ein, so dass eine Anwendung des Prinzips der empirischen Risiko-Minimierung auf solche Daten wünschenswert ist. Dazu muss die Theorie so erweitert werden, dass die Dynamik in den Daten als stochastischer Prozess auf den Fehlerterm innerhalb der Daten wirkt. In der vorliegenden Arbeit kann dafür die Konsistenz der empirischen Risiko-Minimierung durch Ausnutzen von Konsistenzsätzen der Martingal- und vor allem der Mixingal-Theorie nachgewiesen werden. Dadurch sind zahlreiche unterschiedliche Annahmen an die Abhängigkeitsstruktur in den Fehlern möglich. Zusätzlich ist für die Anwendung des ERM-Prinzips bei der Entwicklung von geeigneten Algorithmen eine exponentielle Konvergenzrate von entscheidender Bedeutung. Für Martingal- und auch Mixingal-Strukturen in den Daten können geeignete exponentielle Schranken nachgewiesen werden, die eine schnelle Konvergenz sicherstellen.Die empirische Risiko-Minimierung bildet somit auch bei Mixingal- und Martingal-Strukturen ein allgemeingültiges Prinzip. Damit kann der konzeptionell theoretische Teil der statistischen Lerntheorie nach Vapnik auch für dynamische Datenstrukturen genutzt werden.
We consider the task of finding a functional relationship in a set of data. Given an appropriate set of functions to choose from, this leads to the minimization of an expected loss, i.e. a risk, with respect to a suitable measure. In the case when the underlying probability distribution is unknown the empirical risk is an obvious estimator that can be employed for the minimization problem. This empirical risk minimization principle (ERM-principle) has good consistency properties in the case of independent and identically distributed observations. The theory together with the Structural Risk Minimization, which based on it, is the basis for different methods in the context of statistical learning theory, like Support Vector Machines (SVM).The limiting assumptions of the ERM-principle do not permit an application of the SVM on data with dependence structures. However, the analysis of dynamical, usually temporal structures becomes more and more important in modern data analysis and an application of empirical risk minimization to data of this kind is desirable. The extension of this principle for cases of time dependent data has to include the modeled dynamic structure in the data. Thereby the dynamics are not represented directly, but by modeling the errors in the data as a dynamical stochastic process. The proof of the consistency of the ERM-principle under these more general assumptions is given using consistency theorems for Martingales and Mixingales as well, such that different temporal structures in the errors are possible. In addition, an exponential convergence rate is of crucial importance for the application of the ERM-Principle and for the development of appropriate algorithms. Suitable exponential bounds are proven for Martingale and Mixingale structures as well, which guarantee fast convergence.Thus, empirical risk minimization constitutes a general principle with Mixingale or Martingale structures in the data and the conceptional theoretical part of the statistical learning theory can be used with independent data as well as with dynamical structures.
Subject Headings: Empirische Risiko-Minimierung
Statistische Lerntheorie
Abhängige Daten
Stochastischer Prozess
Martingal
Mixingal
Gesetz der großen Zahlen
Konsistenz
empirical risk minimization
statistical learning theory
dependent data
stochastic process
Martingale
Mixingale
law of large numbers
consistency
URI: http://hdl.handle.net/2003/2788
http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-14932
Issue Date: 2004-09-29
Publisher: Universität Dortmund
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