Institut für Wirtschafts- und Sozialstatistik : [27]

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Issue DateTitleAuthor(s)
2020-09-11On the time-varying effects of economic policy uncertainty on the US economyPrüser, Jan; Schlösser, Alexander
2019-12-14Generalized binary time series modelsJentsch, Carsten; Reichmann, Lena
2019Identifizierung und Modellierung von räumlichen Abhängigkeiten mit Anwendung auf deterministische und probabilistische WindvorhersagenKrämer, Walter; Hüsch, Marc; Ligges, Uwe
2019Optimale Versuchsplanung für Model-Averaging SchätzerKrämer, Walter; Alhorn, Kira; Dette, Holger; Müller, Christine
2018Qualitätsvergleiche kalibrierter Wahrscheinlichkeitsprognosen mit Anwendung auf die internationale RatingindustrieKrämer, Walter; Neumärker, Simon; Jentsch, Carsten
2017Sequenzielle Erkennung von Strukturbrüchen in der Varianzstruktur von multivariaten ZeitreihenWied, Dominik; Pape, Katharina; Krämer, Walter
2015On modeling financial risk with tail copulasKrämer, Walther; Jäschke, Stefan; Wied, Dominik
2014-04-30Statistical problems of time varying volatility in economic time seriesLinnemann, Ludger; Messow, Philip; Krämer, Walter
2013-10-02Reduced Form Credit Risk Models and the Second Dimension Risk PremiumWied, Dominik; Vogt, Jonas; Krämer, Walter
2013-02-19Kontrollkarten auf Basis archimedischer CopulasWeihs, Claus; Lockow, Editha; Krämer, Walter
2013-01-28CDS und Ausfallwahrscheinlichkeitskorrelationen in KrisenzeitenKrämer, Walter; Bassi Mbobda, Carlos Armand; Weißbach, Rafael; Wied, Dominik
2012-07-13Ein Score-Test auf Messfehler in RatingmigrationenKrämer, Walter; Voß, Sebastian; Rahnenführer, Jörg
2011-09-28Dynamische frailties in Zählprozessen mit Anwendung auf RatingmigrationenKrämer, Walter; Walter, Ronja Anna; Fried, Roland; Weißbach, Rafael
2011-04-28Statistische Modelle mit nicht-ignorierbar fehlender Zielgröße und Anwendung in der reject inferenceKrämer, Walter; Bücker, Michael; Weihs, Claus
2011-01-18Improved Credit Scoring with Multilevel Statistical ModellingKrämer, Walter; Khudnitskaya, Alesia S.; Recht, Peter
2010-02-16T15:13:32ZGeneralisierte Kernschätzung aus stochastischen Prozessen mit Anwendung in der RisikoanalyseWeißbach, Rafael; Ponyatovskyy, Vladyslav; Fried, Roland
2010-01-05T09:54:16ZEin Fluktuationstest auf konstante KorrelationKrämer, Walter; Wied, Dominik; Ligges, Uwe
2009-05-25T11:51:34ZEinige Eigenschaften gestutzter bivariater t-VerteilungenKrämer, W.; Kaiser, Jonas; Trenkler, G.
2008-12-03T07:46:23ZKonfidenzintervalle bei gerundeten DatenKrämer, Walter; Schipp, Dorothea; Trenkler, Götz
2008-07-07T12:03:32ZParameterschätzung in Regressionsmodellen mit räumlich korrelierten StörgrößenKrämer, Walter; Arnold, Matthias; Trenkler, Götz
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