Institut für Wirtschafts- und Sozialstatistik : [21]

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Issue DateTitleAuthor(s)
2015On modeling financial risk with tail copulasKrämer, Walther; Jäschke, Stefan; Wied, Dominik
30-Apr-2014Statistical problems of time varying volatility in economic time seriesLinnemann, Ludger; Messow, Philip; Krämer, Walter
2-Oct-2013Reduced Form Credit Risk Models and the Second Dimension Risk PremiumWied, Dominik; Vogt, Jonas; Krämer, Walter
19-Feb-2013Kontrollkarten auf Basis archimedischer CopulasWeihs, Claus; Lockow, Editha; Krämer, Walter
28-Jan-2013CDS und Ausfallwahrscheinlichkeitskorrelationen in KrisenzeitenKrämer, Walter; Bassi Mbobda, Carlos Armand; Weißbach, Rafael; Wied, Dominik
13-Jul-2012Ein Score-Test auf Messfehler in RatingmigrationenKrämer, Walter; Voß, Sebastian; Rahnenführer, Jörg
28-Sep-2011Dynamische frailties in Zählprozessen mit Anwendung auf RatingmigrationenKrämer, Walter; Walter, Ronja Anna; Fried, Roland; Weißbach, Rafael
28-Apr-2011Statistische Modelle mit nicht-ignorierbar fehlender Zielgröße und Anwendung in der reject inferenceKrämer, Walter; Bücker, Michael; Weihs, Claus
18-Jan-2011Improved Credit Scoring with Multilevel Statistical ModellingKrämer, Walter; Khudnitskaya, Alesia S.; Recht, Peter
16-Feb-2010Generalisierte Kernschätzung aus stochastischen Prozessen mit Anwendung in der RisikoanalyseWeißbach, Rafael; Ponyatovskyy, Vladyslav; Fried, Roland
5-Jan-2010Ein Fluktuationstest auf konstante KorrelationKrämer, Walter; Wied, Dominik; Ligges, Uwe
25-May-2009Einige Eigenschaften gestutzter bivariater t-VerteilungenKrämer, W.; Kaiser, Jonas; Trenkler, G.
3-Dec-2008Konfidenzintervalle bei gerundeten DatenKrämer, Walter; Schipp, Dorothea; Trenkler, Götz
7-Jul-2008Parameterschätzung in Regressionsmodellen mit räumlich korrelierten StörgrößenKrämer, Walter; Arnold, Matthias; Trenkler, Götz
9-Jun-2008A measure of mutual complete dependenceKrämer, Walter; Stoimenov, Pavel A.; Kunert, Joachim
3-Dec-2007Minimum distance estimation of GARCH(1,1)-modelsKrämer, Walter; Azamo, Baudouin Tameze; Weißbach, Rafael
20-Apr-2007Testing in nonstationary and dependent panels with applications to purchasing power parityKrämer, Walter; Hanck, Christoph; Kraft, Kornelius
30-Dec-2004Einheitswurzeltests bei bedingt heteroskedastischen Innovationen mit einer Anwendung auf deutsche StrompreisindizesKrämer, W.; Hasanov, Evgenij; Trenkler, G.
24-Nov-2003Testing for Structural ChangeKrämer, Walter; Zeileis, Achim; Hornik, Kurt
12-Aug-2002Strategie zur Lösung von Erosionsproblemen unter Verwendung von Luft- und BodendatenUrfer, Wolfgang; Tschiersch, Lars; Krämer, Walter
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