Kointegration von Aktienkursen
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Date
1997
Authors
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Publisher
Universitätsbibliothek Dortmund
Abstract
Die vorliegende Arbeit untersucht das gemeinsame Zeitreihenverhalten von spekulativen Preisen, speziell von Aktienkursen. Anhand ausgewählter deutscher Dividendenwerte wird gezeigt, daß dieses gemeinsame Zeitreihenverhalten zu den Markt schlagenden Anlagestrategien führen kann und in diesem Sinn mit effizienten Märkten nicht verträglich ist.