Kointegration von Aktienkursen
| dc.contributor.author | Krämer, Walter | de |
| dc.date.accessioned | 2004-12-06T18:38:26Z | |
| dc.date.available | 2004-12-06T18:38:26Z | |
| dc.date.issued | 1997 | de |
| dc.description.abstract | Die vorliegende Arbeit untersucht das gemeinsame Zeitreihenverhalten von spekulativen Preisen, speziell von Aktienkursen. Anhand ausgewählter deutscher Dividendenwerte wird gezeigt, daß dieses gemeinsame Zeitreihenverhalten zu den Markt schlagenden Anlagestrategien führen kann und in diesem Sinn mit effizienten Märkten nicht verträglich ist. | de |
| dc.format.extent | 162917 bytes | |
| dc.format.extent | 209165 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.mimetype | application/postscript | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/4846 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-15062 | |
| dc.language.iso | en | de |
| dc.publisher | Universitätsbibliothek Dortmund | de |
| dc.subject.ddc | 310 | de |
| dc.title | Kointegration von Aktienkursen | en |
| dc.type | Text | de |
| dc.type.publicationtype | report | en |
| dcterms.accessRights | open access |