Kointegration von Aktienkursen

dc.contributor.author	Krämer, Walter	de
dc.date.accessioned	2004-12-06T18:38:26Z
dc.date.available	2004-12-06T18:38:26Z
dc.date.issued	1997	de
dc.description.abstract	Die vorliegende Arbeit untersucht das gemeinsame Zeitreihenverhalten von spekulativen Preisen, speziell von Aktienkursen. Anhand ausgewählter deutscher Dividendenwerte wird gezeigt, daß dieses gemeinsame Zeitreihenverhalten zu den Markt schlagenden Anlagestrategien führen kann und in diesem Sinn mit effizienten Märkten nicht verträglich ist.	de
dc.format.extent	162917 bytes
dc.format.extent	209165 bytes
dc.format.mimetype	application/pdf
dc.format.mimetype	application/postscript
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/2003/4846
dc.identifier.uri	http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-15062
dc.language.iso	en	de
dc.publisher	Universitätsbibliothek Dortmund	de
dc.subject.ddc	310	de
dc.title	Kointegration von Aktienkursen	en
dc.type	Text	de
dc.type.publicationtype	report	en
dcterms.accessRights	open access
eldorado.dnb.deposit	true

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