Autokorrelationstests bei Cauchy-Verteilten Zufallsvariablen
| dc.contributor.author | Runde, Ralf | de |
| dc.date.accessioned | 2004-12-06T18:38:32Z | |
| dc.date.available | 2004-12-06T18:38:32Z | |
| dc.date.issued | 1998 | de |
| dc.description.abstract | In dieser Arbeit wird die asymptotische Nullverteilung des empirischen Autokorrelationskoeffizienten und des von Neumann ratio hergeleitet, wenn die Stichprobe aus einer Cauchy-verteilten Grundgesamtheit oder aus dem Anziehungsbereich einer Cauchy-Verteilung stammt. Für die Dichte der Grenzverteilung wird eine Reihendarstellung entwickelt, so daß asymptotische Signifikanzpunkte der Autokorrelationstests mittels numerischer Methoden berechnet werden können. | de |
| dc.format.extent | 217731 bytes | |
| dc.format.extent | 430362 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.mimetype | application/postscript | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2003/4852 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-15018 | |
| dc.language.iso | en | de |
| dc.publisher | Universitätsbibliothek Dortmund | de |
| dc.subject.ddc | 310 | de |
| dc.title | Autokorrelationstests bei Cauchy-Verteilten Zufallsvariablen | en |
| dc.type | Text | de |
| dc.type.publicationtype | report | en |
| dcterms.accessRights | open access |