Autokorrelationstests bei Cauchy-Verteilten Zufallsvariablen

dc.contributor.author	Runde, Ralf	de
dc.date.accessioned	2004-12-06T18:38:32Z
dc.date.available	2004-12-06T18:38:32Z
dc.date.issued	1998	de
dc.description.abstract	In dieser Arbeit wird die asymptotische Nullverteilung des empirischen Autokorrelationskoeffizienten und des von Neumann ratio hergeleitet, wenn die Stichprobe aus einer Cauchy-verteilten Grundgesamtheit oder aus dem Anziehungsbereich einer Cauchy-Verteilung stammt. Für die Dichte der Grenzverteilung wird eine Reihendarstellung entwickelt, so daß asymptotische Signifikanzpunkte der Autokorrelationstests mittels numerischer Methoden berechnet werden können.	de
dc.format.extent	217731 bytes
dc.format.extent	430362 bytes
dc.format.mimetype	application/pdf
dc.format.mimetype	application/postscript
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/2003/4852
dc.identifier.uri	http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-15018
dc.language.iso	en	de
dc.publisher	Universitätsbibliothek Dortmund	de
dc.subject.ddc	310	de
dc.title	Autokorrelationstests bei Cauchy-Verteilten Zufallsvariablen	en
dc.type	Text	de
dc.type.publicationtype	report	en
dcterms.accessRights	open access
eldorado.dnb.deposit	true

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