Zur Verteilungs-Konvergenz von gleitenden Mittelwerten
Date
2018-05-02
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Abstract
Die Bildung von Mittelwerten bei ausreichend großen
Stichproben führt gemäß dem Zentralen Grenzwertsatz (ZGWS) zu normalverteilten
Größen. Bei gleitenden Mittelwerten bildet die Fensterbreite die bei
der Konvergenz relevante Größe, und auch der Grad der Überlappung aufeinander
folgender Fenster ist als Parameter zu berücksichtigen. Gemeinsam
mit einem vorbereitenden Schritt der Datenverarbeitung und auf der Basis
einer Simulationsstudie kann eine allgemeine Empfehlung für die Kombination
von Fensterbreite und Schrittweite gegeben werden. Verschiedene Formen
von Verletzungen der Annahme unabhängig identisch verteilter Beobachtungen
können die für Anwendung des ZGWS toleriert werden.
Description
Table of contents
Keywords
zentraler Grenzwertsatz, Simulationsstudie, gleitender Mittelwert, Zeitreihen, Normalisierung