Sonderforschungsbereich (SFB) 823
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Statistical modelling of nonlinear dynamic processes
Im Zentrum des SFB stehen zeitvariable dynamische Prozesse in den Wirtschafts- und Ingenieurwissenschaften. Die statistische Modellbildung in diesen Bereichen sieht sich mit vielfältigen intervenierenden Variablen und komplexen Prozessen mit zum Teil unübersichtlichen Abhängigkeiten konfrontiert, die sich mit konventionellen Modellen nicht beschreiben lassen. Ein Beispiel: In der aktuellen Finanzkrise haben fast alle ökonomischen Modelle bei Diagnose und Prognose versagt. Während 2007 in ruhigeren Börsenzeiten die Aktienmärkte unterschiedliche Entwicklungen und Trends zeigten, riss 2008 die Krise nahezu alle ins Minus, mit nahezu prozentual gleichen Verlusten. Wieso nehmen internationale Kapitalmarktabhängigkeiten in wirtschaftlichen Abschwungphasen drastisch zu? Und wie ist zu erklären, dass die jeweiligen Märkte in Aufschwungphasen nicht diese simultane Kursausschläge zeigen? Die abrupten und/oder graduellen Änderungen - die so genannten Strukturbrüche - zu finden und zu quantifizieren, ist das wichtigste Ziel der Wissenschaftler im neuen SFB.
Und diese Probleme beschränken sich keineswegs auf die Wirtschaft. ähnliche Probleme existieren auch in den Ingenieurwissenschaften. So ist beispielsweise bei der Blechumformung oder Betonverarbeitung nicht davon auszugehen, das Variablen im Prozess immer konstant ihren Einfluss ausüben, sondern es auch hier zu Strukturbrüchen kommt, die in die statistische Modellbildung einfließen müssen.
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Issue Date | Title | Author(s) |
2010-02-16T09:23:15Z | A copula-based nonparametric measure of regression dependence | Dette, Holger; Siburg, Karl Friedrich; Stoimenov, Pavel A. |
2010-02-08T14:40:40Z | MCD-RoSIS - A robust procedure for variable selection | Gather, Ursula; Guddat, Charlotte; Kuhnt, Sonja |
2010-02-08T12:17:20Z | Benchmarking evolutionary multiobjective optimization algorithms | Mersmann, Olaf; Naujoks, Boris; Trautmann, Heike; Weihs, Claus |
2010-02-02T10:40:37Z | Fixed, random, or something in between? A variant of HAUSMAN's specification test for panel data estimators | Frondel, Manuel; Vance, Colin |
2010-01-18T10:55:05Z | NPUA: A new approach for the analysis of computer experiments | Dette, Holger; Pepelyshev, Andrey |
2009-12-16T09:51:55Z | On robust Gaussian Graphical Modelling | Fried, Roland; Vogel, Daniel |
2009-12-14T10:52:49Z | Bootstrap for the sample mean and for U-Statistics of stationary processes | Shapirov, Olimjon Sh.; Wendler, Martin |
2009-12-14T10:37:55Z | Law of the iterated logarithm for U-statistics of weakly dependent observations | Dehling, Herold; Wendler, Martin |
2009-12-07T13:34:27Z | Default risk premia on government bonds in a quantitative macroeconomic model | Juessen, Falko; Linnemann, Ludger; Schabert, Andreas |
2009-12-01T14:04:37Z | A note on bootstrap approximations for the empirical copula process | Bücher, Axel; Dette, Holger |
2009-11-24T12:43:40Z | Combining regular and irregular histograms by penalized likelihood | Gather, Ursula; Mildenberger, Thoralf; Rozenholc, Yves |
2009-11-24T10:55:03Z | Statistischer Qualitätsvergleich von Kreditausfallprognosen | Bücker, Michael; Krämer, Walter |
2009-10-16 | Model checks in inverse regression models with convolution-type operators | Bissantz, Nicolai; Dette, Holger; Proksch, Katharina |
2009-10-02 | Understanding limit theorems for semimartingales | Podolskij, Mark; Vetter, Mathias |
2009-09-28 | Testing model assumptions in functional regression models | Bücher, Axel; Dette, Holger; Wieczorek, Gabi |
2009-09-24 | Optimal designs for multivariable spline models | Biedermann, Stefanie; Dette, Holger; Woods, David C. |
2009-10-09 | Scale checks in censored regression | Dette, Holger; Heuchenne, Cédric |
2009-09-16 | Generalized latin hypercube design for computer experiments | Dette, Holger; Pepelyshev, Andrey |
2009-09-16 | Nonparametric quantile regression for twice censored data | Dette, Holger; Volgushev, Stanislav |
2009 | Multivariate quantiles and multiple-output regression quantiles | Hallin, Marc; Paindaveine, Davy; Siman, Miroslav |
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