Autor(en): Palmes, Christian
Titel: Statistical analysis for jumps in certain semimartingale models
Sprache (ISO): en
Schlagwörter: Copula
Extreme value theory
Jump analysis
Lévy processes
Semimartingale
Statistics
URI: http://hdl.handle.net/2003/30367
http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-5466
Erscheinungsdatum: 2013-06-07
Enthalten in den Sammlungen:Lehrstuhl IV: Analysis, Stochastik

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