Authors: Runde, Ralf
Title: Autokorrelationstests bei Cauchy-Verteilten Zufallsvariablen
Language (ISO): en
Abstract: In dieser Arbeit wird die asymptotische Nullverteilung des empirischen Autokorrelationskoeffizienten und des von Neumann ratio hergeleitet, wenn die Stichprobe aus einer Cauchy-verteilten Grundgesamtheit oder aus dem Anziehungsbereich einer Cauchy-Verteilung stammt. Für die Dichte der Grenzverteilung wird eine Reihendarstellung entwickelt, so daß asymptotische Signifikanzpunkte der Autokorrelationstests mittels numerischer Methoden berechnet werden können.
URI: http://hdl.handle.net/2003/4852
http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-15018
Issue Date: 1998
Publisher: Universitätsbibliothek Dortmund
Appears in Collections:Sonderforschungsbereich (SFB) 475

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