Authors: Fried, Roland
Gather, Ursula
Title: Robust Trend Estimation for AR(1) Disturbances
Language (ISO): en
Abstract: We discuss the robust estimation of a linear trend if the noise follows an autoregressive process of first order. We find the ordinary repeated median to perform well except for negative correlations. In this case it can be improved by a Prais-Winsten transformation using a robust autocorrelation estimator.
Wir behandeln die robuste Schätzung eines linearen Trends bei autoregressiven Fehlern erster Ordnung. Die Repeated Median Regression zeigt ein gutes Verhalten bei positiven Korrelationen. Bei negativen Korrelationen ist eine Verbesserung durch eine Prais-Winsten Transformation mittels eines robusten Korrelationsschätzers möglich.
Subject Headings: Autocorrelations
Cochrane-Orcutt Estimator
Detrending
Prais-Winsten Estimator
Robust Regression
URI: http://hdl.handle.net/2003/20078
http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-7233
Issue Date: 2004
Publisher: Universität Dortmund
Appears in Collections:Sonderforschungsbereich (SFB) 475

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