Autor(en): | Fried, Roland Gather, Ursula |
Titel: | Robust Trend Estimation for AR(1) Disturbances |
Sprache (ISO): | en |
Zusammenfassung: | We discuss the robust estimation of a linear trend if the noise follows an autoregressive process of first order. We find the ordinary repeated median to perform well except for negative correlations. In this case it can be improved by a Prais-Winsten transformation using a robust autocorrelation estimator. Wir behandeln die robuste Schätzung eines linearen Trends bei autoregressiven Fehlern erster Ordnung. Die Repeated Median Regression zeigt ein gutes Verhalten bei positiven Korrelationen. Bei negativen Korrelationen ist eine Verbesserung durch eine Prais-Winsten Transformation mittels eines robusten Korrelationsschätzers möglich. |
Schlagwörter: | Autocorrelations Cochrane-Orcutt Estimator Detrending Prais-Winsten Estimator Robust Regression |
URI: | http://hdl.handle.net/2003/20078 http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-7233 |
Erscheinungsdatum: | 2004 |
Provinienz: | Universität Dortmund |
Enthalten in den Sammlungen: | Sonderforschungsbereich (SFB) 475 |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
64_04.pdf | DNB | 102.66 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource ist urheberrechtlich geschützt. |
Diese Ressource ist urheberrechtlich geschützt. rightsstatements.org