Autor(en): Birke, Melanie
Titel: Central limit theorems for the integrated squared error of derivative estimators
Sprache (ISO): en
Zusammenfassung: A central limit theorem for the weighted integrated squared error of kernel type estimators of the first two derivatives of a nonparametric regression function is proved by using results for martingale differences and U-statistics. The results focus on the setting of the Nadaraya- Watson estimator but can also be transfered to local polynomial estimates.
Schlagwörter: Central limit theorem
Integrated squared error
Kernel estimates
Local polynomial estimate
Nadaraya-Watson estimate
Nonparametric regression
URI: http://hdl.handle.net/2003/23296
http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-12785
Erscheinungsdatum: 2007-02-21T14:39:44Z
Enthalten in den Sammlungen:Sonderforschungsbereich (SFB) 475

Dateien zu dieser Ressource:
Datei Beschreibung GrößeFormat 
tr53-06.pdfDNB145.21 kBAdobe PDFÖffnen/Anzeigen


Diese Ressource ist urheberrechtlich geschützt.



Diese Ressource ist urheberrechtlich geschützt. rightsstatements.org