Autor(en): | Schnurr, Alexander |
Titel: | An ordinal pattern approach to detect and to model leverage effects and dependence structures between financial time series |
Sprache (ISO): | en |
Zusammenfassung: | We introduce the concept of ordinal pattern dependence between time series and show in an explorative study that both types of this dependence show up in real world financial data. |
Schlagwörter: | econometrics leverage effect model free data exploration ordinal patterns stationarity VIX |
URI: | http://hdl.handle.net/2003/29496 http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-4847 |
Erscheinungsdatum: | 2012-07-05 |
Enthalten in den Sammlungen: | Sonderforschungsbereich (SFB) 823 |
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