Sonderforschungsbereich (SFB) 823 : [465]

Logo

Statistical modelling of nonlinear dynamic processes

Im Zentrum des SFB stehen zeitvariable dynamische Prozesse in den Wirtschafts- und Ingenieurwissenschaften. Die statistische Modellbildung in diesen Bereichen sieht sich mit vielfältigen intervenierenden Variablen und komplexen Prozessen mit zum Teil unübersichtlichen Abhängigkeiten konfrontiert, die sich mit konventionellen Modellen nicht beschreiben lassen. Ein Beispiel: In der aktuellen Finanzkrise haben fast alle ökonomischen Modelle bei Diagnose und Prognose versagt. Während 2007 in ruhigeren Börsenzeiten die Aktienmärkte unterschiedliche Entwicklungen und Trends zeigten, riss 2008 die Krise nahezu alle ins Minus, mit nahezu prozentual gleichen Verlusten. Wieso nehmen internationale Kapitalmarktabhängigkeiten in wirtschaftlichen Abschwungphasen drastisch zu? Und wie ist zu erklären, dass die jeweiligen Märkte in Aufschwungphasen nicht diese simultane Kursausschläge zeigen? Die abrupten und/oder graduellen Änderungen - die so genannten Strukturbrüche - zu finden und zu quantifizieren, ist das wichtigste Ziel der Wissenschaftler im neuen SFB.

Und diese Probleme beschränken sich keineswegs auf die Wirtschaft. ähnliche Probleme existieren auch in den Ingenieurwissenschaften. So ist beispielsweise bei der Blechumformung oder Betonverarbeitung nicht davon auszugehen, das Variablen im Prozess immer konstant ihren Einfluss ausüben, sondern es auch hier zu Strukturbrüchen kommt, die in die statistische Modellbildung einfließen müssen.

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 465
Issue DateTitleAuthor(s)
2018The U. S. fracking boom: Impact on oil pricesFrondel, Manuel; Horvath, Marco
2018Foreign competition and executive compensation in the manufacturing industry – A comparison between Germany and the U.S.Dyballa, Katharina; Kraft, Kornelius
2018Optimal designs for frequentist model averagingAlhorn, Kira; Schorning, Kirsten; Dette, Holger
2018The price response of residential electricity demand in Germany: A dynamic approachFrondel, Manuel; Kussel, Gerhard; Sommer, Stephan
2018On axiomizing and extending the quasi-arithmetic meanHansen, Maurice
2018Simar and Wilson two-stage efficiency analysis for StataBadunenko, Oleg; Tauchmann, Harald
2018Robust discrimination between long-range dependence and a change in meanGerstenberger, Carina
2018Deviations from triangular arbitrage parity in foreign exchange and bitcoin marketsReynolds, Julia; Sögner, Leopold; Wagner, Martin; Wied, Dominik
2018Efficient designs for the estimation of mixed and self carryover effectsKunert, Joachim; Mielke, Johanna
2018The nonparametric location-scale mixture cure modelChown, Justin; Heuchenne, Cédric; Van Keilegom, Ingrid
2018Equity and the Willingness to Pay for Green Electricity: Evidence from GermanyAndor, Mark; Frondel, Manuel; Sommer, Stephan
2018A study on the least square estimator of multiple isotonic regression functionBagchi, Pramita; Dhar, Subhra Sankar
2018On detecting changes in the jumps of arbitrary size of a time-continuous stochastic processHoffmann, Michael
2018Universally optimal crossover designs for the estimation of mixed-carryover effects with an application to biosimilar developmentMielke, Johanna; Kunert, Joachim
2018A likelihood ratio approach to sequential change point detectionDette, Holger; Gösmann, Josua
2018Change point analysis in non-stationary processes - a mass excess approachDette, Holger; Wu, Weichi
2017Does financial compensation increase the acceptance of power lines? Evidence from GermanySimora, Michael; Frondel, Manuel; Vance, Colin
2017Predatory short sales and bailoutsKranz, Sebastian; Löffler, Gunter; Posch, Peter N.
2017Bayesian optimal designs for dose-response curves with common parametersSchorning, Kirsten; Konstantinou, Maria
2017Der Wert von Versorgungssicherheit mit Strom: Evidenz für deutsche HaushalteFrondel, Manuel; Sommer, Stephan
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 465