Eldorado - Repositorium der TU Dortmund
Ressourcen aus und für Forschung, Lehre und Studium
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| Autor(en): | Glaser, Sven |
| Titel: | A law of large numbers for the power variation of fractional Lévy processes |
| Sprache (ISO): | en |
| Zusammenfassung: | We prove a law of large numbers for the power variation of an integrated fractional process in a pure jump model. This yields consistency of an estimator for the integrated volatility where we are no longer restricted to a Gaussian model. |
| Schlagwörter: | estimation of the integrated volatility fractional Lévy processes infinitely divisible distributions limit theorems power variation |
| URI: | http://hdl.handle.net/2003/30569 http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-10749 |
| Erscheinungsdatum: | 2013-08-30 |
| Enthalten in den Sammlungen: | Sonderforschungsbereich (SFB) 823 |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DP_3113_SFB823_Glaser.pdf | DNB | 259.11 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
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