Autor(en): Dürre, Alexander
Fried, Roland
Liboschik, Tobias
Titel: Robust estimation of (partial) autocorrelation
Sprache (ISO): en
Zusammenfassung: The autocorrelation function (acf) and the partial autocorrelation function (pacf) are elementary tools of linear time series analysis. The sensitivity of the conventional sample acf and pacf to outliers is well known. We review robust estimators and evaluate their performances in different data situations considering Gaussian scenarios with and without outliers in a simulation study.
Schlagwörter: autocovariance
correlogram
time series
outliers
URI: http://hdl.handle.net/2003/33011
http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-13701
Erscheinungsdatum: 2014-04-08
Enthalten in den Sammlungen:Sonderforschungsbereich (SFB) 823

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