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  4. Institut für Wirtschafts- und Sozialstatistik
Autor(en): Messow, Philip
Titel: Statistical problems of time varying volatility in economic time series
Sprache (ISO): en
Schlagwörter: Stochastic volatility
GARCH
Nonnested testing
URI: http://hdl.handle.net/2003/33071
http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-15518
Erscheinungsdatum: 2014-04-30
Enthalten in den Sammlungen:Institut für Wirtschafts- und Sozialstatistik

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