1. Eldorado
  2. Sonderforschungsbereiche
  3. Sonderforschungsbereich (SFB) 823
Autor(en): Krämer, Walter
Wied, Dominik
Titel: A simple and focused backtest of value at risk
Sprache (ISO): en
Zusammenfassung: We suggest a simple improvement of recent VaR-backtesting procedures based on time intervals between VaR-exceedances and show via Monte Carlo that our test has more power than its competitors against empirically relevant clustering alternatives.
Schlagwörter: backtesting
value at risk
power
URI: http://hdl.handle.net/2003/34125
http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-7514
Erscheinungsdatum: 2015
Enthalten in den Sammlungen:Sonderforschungsbereich (SFB) 823

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