Autor(en): | Krämer, Walter Wied, Dominik |
Titel: | A simple and focused backtest of value at risk |
Sprache (ISO): | en |
Zusammenfassung: | We suggest a simple improvement of recent VaR-backtesting procedures based on time intervals between VaR-exceedances and show via Monte Carlo that our test has more power than its competitors against empirically relevant clustering alternatives. |
Schlagwörter: | backtesting value at risk power |
URI: | http://hdl.handle.net/2003/34125 http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-7514 |
Erscheinungsdatum: | 2015 |
Enthalten in den Sammlungen: | Sonderforschungsbereich (SFB) 823 |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
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