Autor(en): Dehling, Herold
Franke, Brice
Woerner, Jeannette H.C.
Titel: Estimating drift parameters in a fractional Ornstein Uhlenbeck Process with periodic mean
Sprache (ISO): en
Zusammenfassung: We construct a least squares estimator for the drift parameters of a fractional Ornstein Uhlenbeck process with periodic mean function and long range dependence. For this estimator we prove consistency and asymptotic normality. In contrast to the classical fractional Ornstein Uhlenbeck process without periodic mean function the rate of conver- gence is slower depending on the Hurst parameter H, namely n1-H.
Schlagwörter: fractional Ornstein Uhlenbeck process
least squares estimator
periodic mean function
long range dependence
URI: http://hdl.handle.net/2003/34263
http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-16340
Erscheinungsdatum: 2015
Enthalten in den Sammlungen:Sonderforschungsbereich (SFB) 823

Dateien zu dieser Ressource:
Datei Beschreibung GrößeFormat 
DP_3415_SFB823_Dehling_Franke_Woerner.pdfDNB329 kBAdobe PDFÖffnen/Anzeigen


Diese Ressource ist urheberrechtlich geschützt.



Diese Ressource ist urheberrechtlich geschützt. rightsstatements.org