Autor(en): | Betken, Annika Wendler, Martin |
Titel: | Subsampling for general statistics under long range dependence |
Sprache (ISO): | en |
Zusammenfassung: | In the statistical inference for long range dependent time series, the shape of the limit distribution typically dependents on unknown param- eters. Therefore, we propose to use subsampling. We show the validity of subsampling for general statistics and long range dependent subordinated Gaussian processes, which satisfy mild regularity conditions. We apply our method to a self-normalized change-point test statistic and investigate the finite sample properties in a simulation study. |
Schlagwörter: | subsampling change point test long range dependence Gaussian processes |
URI: | http://hdl.handle.net/2003/34265 http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-16342 |
Erscheinungsdatum: | 2015 |
Enthalten in den Sammlungen: | Sonderforschungsbereich (SFB) 823 |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
DP_3615_SFB823_Betken_Wendler.pdf | DNB | 420.74 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource ist urheberrechtlich geschützt. |
Diese Ressource ist urheberrechtlich geschützt. rightsstatements.org