Autor(en): | Deistler, Manfred Wagner, Martin |
Titel: | Cointegration in singular ARMA models |
Sprache (ISO): | en |
Zusammenfassung: | We consider the cointegration properties of singular ARMA processes integrated of order one. Such processes are necessarily cointegrated as opposed to the regular case. We show that in the left coprime case the cointegrating space only depends upon the autoregressive polynomial at one. |
Schlagwörter: | cointegration singular ARMA systems |
Schlagwörter (RSWK): | Cointegration ARMA-Modell |
URI: | http://hdl.handle.net/2003/35778 http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-17804 |
Erscheinungsdatum: | 2017 |
Enthalten in den Sammlungen: | Sonderforschungsbereich (SFB) 823 |
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