Autor(en): | Van Hecke, Ria Volgushev, Stanislav Dette, Holger |
Titel: | Fourier analysis of serial dependence measures |
Sprache (ISO): | en |
Zusammenfassung: | Classical spectral analysis is based on the discrete Fourier transform of the auto-covariances. In this paper we investigate the asymptotic properties of new frequency domain methods where the auto-covariances in the spectral density are replaced by alternative dependence measures which can be estimated by U-statistics. An interesting example is given by Kendall's r , for which the limiting variance exhibits a surprising behavior. |
Schlagwörter: | spectral theory U-statistics strictly stationary time series |
Schlagwörter (RSWK): | Spektraldichte U-Statistik |
URI: | http://hdl.handle.net/2003/35853 http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-17877 |
Erscheinungsdatum: | 2017 |
Enthalten in den Sammlungen: | Sonderforschungsbereich (SFB) 823 |
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