Autor(en): | Bücher, Axel Dette, Holger Heinrichs, Florian |
Titel: | A portmanteau-type test for detecting serial correlation in locally stationary functional time series |
Sprache (ISO): | en |
Zusammenfassung: | The Portmanteau test provides the vanilla method for detecting serial correlations in classical univariate time series analysis. The method is extended to the case of observations from a locally stationary functional time series. Asymptotic critical values are obtained by a suitable block multiplier bootstrap procedure. The test is shown to asymptotically hold its level and to be consistent against general alternatives. |
Schlagwörter: | autocovariance operator time domain test functional white noise block multiplier bootstrap |
Schlagwörter (RSWK): | Zeitreihenanalyse Weißes Rauschen Bootstrap-Statistik |
URI: | http://hdl.handle.net/2003/39304 http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-21205 |
Erscheinungsdatum: | 2020 |
Enthalten in den Sammlungen: | Sonderforschungsbereich (SFB) 823 |
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