Autor(en): | Sibbertsen, Philipp |
Titel: | S - estimators in the linear regression model with long - memory error terms |
Sprache (ISO): | en |
Zusammenfassung: | We investigate the behaviour of S - estimators in the linear regression model, when the error terms are long - memory Gaussian processes. It turns out that under mild regularity conditions S - estimators are still normally distributed with a similar variance - covariance structure as in the i.i.d. case. This assertion holds for the parameter estimates as well as for the scale estimates. Also the rate of convergence is for S - estimators the same as for the least squares estimator and for the BLUE. |
Schlagwörter: | linear regression model long - range dependence robustness |
URI: | http://hdl.handle.net/2003/4831 http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-5407 |
Erscheinungsdatum: | 1998 |
Provinienz: | Universitätsbibliothek Dortmund |
Enthalten in den Sammlungen: | Sonderforschungsbereich (SFB) 475 |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
98_33.pdf | DNB | 166.12 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
tr33-98.ps | 357.38 kB | Postscript | Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource ist urheberrechtlich geschützt. |
Diese Ressource ist urheberrechtlich geschützt. rightsstatements.org