Kointegration von Aktienkursen

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DC Field	Value	Language
dc.contributor.author	Krämer, Walter	de
dc.date.accessioned	2004-12-06T18:38:26Z	-
dc.date.available	2004-12-06T18:38:26Z	-
dc.date.issued	1997	de
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/2003/4846	-
dc.identifier.uri	http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-15062	-
dc.description.abstract	Die vorliegende Arbeit untersucht das gemeinsame Zeitreihenverhalten von spekulativen Preisen, speziell von Aktienkursen. Anhand ausgewählter deutscher Dividendenwerte wird gezeigt, daß dieses gemeinsame Zeitreihenverhalten zu den Markt schlagenden Anlagestrategien führen kann und in diesem Sinn mit effizienten Märkten nicht verträglich ist.	de
dc.format.extent	162917 bytes	-
dc.format.extent	209165 bytes	-
dc.format.mimetype	application/pdf	-
dc.format.mimetype	application/postscript	-
dc.language.iso	en	de
dc.publisher	Universitätsbibliothek Dortmund	de
dc.subject.ddc	310	de
dc.title	Kointegration von Aktienkursen	en
dc.type	Text	de
dc.type.publicationtype	report	en
dcterms.accessRights	open access	-
Appears in Collections:	Sonderforschungsbereich (SFB) 475

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