Autor(en): | Krämer, Walter |
Titel: | Kointegration von Aktienkursen |
Sprache (ISO): | en |
Zusammenfassung: | Die vorliegende Arbeit untersucht das gemeinsame Zeitreihenverhalten von spekulativen Preisen, speziell von Aktienkursen. Anhand ausgewählter deutscher Dividendenwerte wird gezeigt, daß dieses gemeinsame Zeitreihenverhalten zu den Markt schlagenden Anlagestrategien führen kann und in diesem Sinn mit effizienten Märkten nicht verträglich ist. |
URI: | http://hdl.handle.net/2003/4846 http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-15062 |
Erscheinungsdatum: | 1997 |
Provinienz: | Universitätsbibliothek Dortmund |
Enthalten in den Sammlungen: | Sonderforschungsbereich (SFB) 475 |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
97_11.pdf | DNB | 204.26 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
tr11-97.ps | 159.1 kB | Postscript | Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource ist urheberrechtlich geschützt. |
Diese Ressource ist urheberrechtlich geschützt. rightsstatements.org