Autor(en): | Dittmann, Ingolf |
Titel: | Error Correction Models for Fractionally Cointegrated Time Series |
Sprache (ISO): | en |
Zusammenfassung: | This note provides a proof of Granger's (1986) error correction model for fractionally cointegrated variables and points out a necessary assumption that has not been notedbefore. Moreover, a simpler, alternative error correction model is proposed which can be employed to estimate fractionally cointegrated systems in three steps. |
Schlagwörter: | error correction model fractional cointegration Granger Representation Theorem |
URI: | http://hdl.handle.net/2003/5004 http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-15100 |
Erscheinungsdatum: | 2000 |
Provinienz: | Universitätsbibliothek Dortmund |
Enthalten in den Sammlungen: | Sonderforschungsbereich (SFB) 475 |
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