Autor(en): | Krämer, Walter Sibbertsen, Philipp |
Titel: | Testing for structural change in the presence of long memory |
Sprache (ISO): | en |
Zusammenfassung: | We derive the limiting null distributions of the standard and OLS-based CUSUM-tests for structural change of the coefficients of a linear regression model in the context of long memory disturbances. We show that both tests behave fundamentally different in a long memory environment, as compared to short memory, and that long memory is easily mistaken for structural change when standard critical values are employed. |
URI: | http://hdl.handle.net/2003/5036 http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-15130 |
Erscheinungsdatum: | 2000 |
Provinienz: | Universitätsbibliothek Dortmund |
Enthalten in den Sammlungen: | Sonderforschungsbereich (SFB) 475 |
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