Autor(en): | Kleiber, Christian |
Titel: | Finite sample efficiency of OLS in linear regression models with long-memory disturbances |
Sprache (ISO): | en |
Zusammenfassung: | OLS is as efficient as GLS in the linear regression model with long-memory errors as the long-memory parameter approaches the boundary of the stationarity region, provided the model contains a constant term. This generalizes previous results of Samarov & Taqqu (Journal of Time Series Analysis 9, 1988, pp. 191-200) to the regression case and gives a further example of the `high-correlation asymptotics' of Kr?amer & Baltagi (Economics Letters 50, 1996, pp. 13-17). |
Schlagwörter: | Efficiency of OLS linear regression long memory |
URI: | http://hdl.handle.net/2003/5039 http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-14544 |
Erscheinungsdatum: | 2000 |
Provinienz: | Universitätsbibliothek Dortmund |
Enthalten in den Sammlungen: | Sonderforschungsbereich (SFB) 475 |
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