Autor(en): | Sibbertsen, Philipp |
Titel: | Long-memory in volatilities of German stock returns |
Sprache (ISO): | en |
Zusammenfassung: | We show that there is strong evidence of long-range dependence in the volatilities of several German stock returns. This will be done by estimating the memory parameter of the absolute returns with classical log-periodogram regression as well as by employing the tapered periodogram. Both estimators give similar values for the memory parameter what indicates long-memory. |
Schlagwörter: | long-memory volatilities log-periodogram estimation |
URI: | http://hdl.handle.net/2003/5259 http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-14207 |
Erscheinungsdatum: | 2001 |
Provinienz: | Universitätsbibliothek Dortmund |
Enthalten in den Sammlungen: | Sonderforschungsbereich (SFB) 475 |
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