Ein aktuarielles Modell für die Portabilität der Alterungsrückstellungen in der PKV

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dc.contributor.authorZähle, Henryk
dc.date.accessioned2009-10-20T08:40:56Z
dc.date.available2009-10-20T08:40:56Z
dc.date.issued2009-10-20T08:40:56Z
dc.description.abstractEs wird ein aktuarielles Modell für die Portabilität der Alterungsrückstellungen in der deutschen Privaten Krankenversicherung (PKV) präsentiert, das im Gegensatz zu herkömmlichen PKV-Modellen auf einer (altersdynamischen) Einteilung des Versichertenbestandes in bestimmte Risikoklassen basiert. Das Modell erlaubt eine mathematisch exakte und versicherungstechnisch zufrieden stellende Lösung für das Problem der Portabilit ät der Alterungsrückstellungen: Die Storno-Option sollte bei der Bestimmung der Prämien praktisch unberücksichtigt bleiben, während bei der Ausübung der Storno-Option dem kündigenden Versicherungsnehmer ein Kapital in Höhe des erwarteten Barwertes der noch folgenden Leistungsüberschüsse bedingt auf die aktuelle Risikoklasse des Versicherungsnehmers mitzugeben ist.de
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2003/26454
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.17877/DE290R-14158
dc.language.isoen
dc.relation.ispartofseriesPreprints der Fakultät für Mathematik ; 2009-11de
dc.subjectPrivate Krankenversicherungde
dc.subjectAlterungsrückstellungde
dc.subjectMarkovprozessde
dc.subjectelementare bedingte Wahrscheinlichkeitde
dc.subjectelementarer bedingter Erwartungswertde
dc.subject.ddc610
dc.titleEin aktuarielles Modell für die Portabilität der Alterungsrückstellungen in der PKVde
dc.typeTextde
dc.type.publicationtypepreprinten
dcterms.accessRightsopen access

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