Autor(en): | Sibbertsen, Philipp |
Titel: | Robust CUSUM-M test in the presence of long-memory disturbances |
Sprache (ISO): | en |
Zusammenfassung: | We derive the limiting null distribution of the robust CUSUM-M test and the recursive CUSUM-M test for structural change of the coefficients of a linear regression model with long-memory disturbances. It turns out that the asymptotic null distribution of the CUSUM-M statistic is a fractional Brownian Bridge and the asymptotic null distribution of the recursive CUSUM-M statistic is fractional Brownian motion. |
Schlagwörter: | CUSUM test long range dependence robust regression |
URI: | http://hdl.handle.net/2003/5024 http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-5525 |
Erscheinungsdatum: | 2000 |
Provinienz: | Universitätsbibliothek Dortmund |
Enthalten in den Sammlungen: | Sonderforschungsbereich (SFB) 475 |
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